Sermaye Planlaması, Fon Transfer Fiyatlandırması ve RAROC


Bankaların Sermayesinin Rolünü Anlamak
Risk ve Getiri
Risk Tanımlama, Ölçme ve Değerlendirme
Düzenleyici ve Ekonomik Sermaye Değerlendirmesi
İç Fonlar ve Risk Transferi Fiyatlandırması
İleriye Dönük Görünüm ve İşletmelere Sermaye Tahsisi
Bankanın değer yaratımını en üst düzeye çıkarmak için risk, getiri ve sermaye nasıl yönetilir ve birleştirilir?

Bu seminerin amacı, bankaların sermayesinin ne olduğu ve değer yaratmak için nasıl kullanılacağı hakkında net bir anlayış kazandırmaktır. Bankaların iki farklı direksiyon simidini aynı anda yönetmeli gerekiyor:
Karlılığı ve riski göz ardı eden muhasebe çerçevesi. UFRS 9, Ekonomik Sermaye, Fintech rekabeti ve ekonomiye daha iyi hizmet sunma ihtiyacı, bankaların sermayelerini nasıl yöneteceklerine ilişkin bir gözden geçirmeyi gerektirmektedir.
Bu seminer size bu gözden geçirmeyi yapmak için yönergeleri ve pratik yolları sunar.

Bankaların Sermayesi Ne İfade Eder
Bankalar Neden Sermayeye İhtiyaç Duyuyor?
Basel 1'den Basel 4'e Kadar Sermaye Düzenlemesi
Sermaye Muhasebesi, Bileşenleri ve Hisse Senedi Rolü
Ekonomik Sermaye ve Değer Yaratma
Sermaye Tahsisi ve Finansal Planlama
Sermaye ve Risk Arasındaki Artikülasyon
Risk Alma ve Kar Sağlama Aracı Olarak Sermaye
Risk İştahı Hedefi ve Göstergeleri
Risk Toleransı Mantığı
Risk, Dönüş Ve Sermaye, Sihirli üçgen
Katma Değer Değerlendirmesi
       • Ekonomik kar
       • RAROC ve ekonomik katma değer
Sermaye Planlaması ve Risk Yönetimi
Sermaye Planlamasının Temel Bileşenleri
       • İç kontrol ve yönetişim
       • Sermaye politikası ve risk yönetimi
       • İleriye dönük görünüm
       • Sermayenin korunması için yönetim çerçevesi
Sermaye yönetiminin faydaları
       • Risk stratejileri, çeşitlendirme, pazar payı, fiyatlandırma
Risk Yönetiminin Temelleri
Risk Yönetimi Genel Tanımlaması ve Öyküsü
RICAP Süreci
       • Risk avı ve kimlik tespiti
       • Risk taksonomisi
Ekonomik Sermaye Kavramları
Ekonomik Sermayenin Temelleri
Uygulama Adımları
Risk Sermayesinin Ölçülmesi
       • Kredi riskleri
       • Piyasa ve hisse riskleri
       • İşletim ve diğer riskler
 Riskler Arasındaki Korelasyonları Yönetme
 Risk Sermayesinden Ekonomik Sermayeye
       • Risk avı ve kimlik tespiti
       • Risk taksonomisi
Uygulamada Ekonomik Sermaye
Beklenen Sonuçlar ve Yorumlama
Ekonomik ve Düzenleyici Sermaye arasındaki farklılık
Örnek olay: Dexia
Para Transferi Fiyatlandırması
ALM'nin Organizasyonu, Bankanın Nükleer Reaktörü
Ticari ve Finansal marjlar
Ticari Marjların Yönlendirilmesi
Finansal Marjların Yönlendirilmesi
Referans Refinansmanı Kullanarak İç Finansmanın Fiyatlandırılması
RAROC, Makro Düzenleme
  RARa
       •Farklı tiplerde risk düzeltilmiş ölçüm
       •RAROC bileşenlerinin analizi
       •Sınıf içi egzersiz
 Makro İhtiyati Düzenleme Konularının Tartışılması
       •Banka hala risklerini doğru ölçüyor mu?
       •Bankacılık düzenlemesinin ekonomi üzerindeki etkisi nedir?
       •Ahlaki tehlike ve düzenlemenin geleceği
Bilgi yok
Eğitim içeriği güncelleniyor.








Bankalar ve Finansal Kurumların Analizi


Eğitimin Amacı


Bu eğitimin amacı bankalar ve finansal kurumların değerlendirilmesi ve karşılaştığı çeşitli risklerin belirlenmesi ve finans kurumlarını analiz etmek ve niteliksel bir anlayışın yanı sıra nicel faktörleri sunmaktır.

Bu kurs kimler için uygundur


Banka ve Finans kurumu yöneticileri, Araştırmacılar, Finansal ve Mali analistler, kredi derecelendirme kuruluşları çalışanları , yatırım ve ticari bankaların araştırma ve risk yönetimi yöneticileri ile racı kurum yöneticileri

Makro Markete Genel Bakış

Bankacılık sektörü & BDDK
Bankacılık sektöründe trendler / sorunlar
Bankacılık Sektörünün Görünümü
Neden bankalar ve finans kurumları başarılı/başarısız
Bir bankanın performans göstergeleri nelerdir
Bir Bankanın Finansal Tablolarını Çözümlemek

CAMELS analitik yöntemi
Finansal durumun ölçüleri nelerdir
Gelir ve Giderler - Anahtar Kategoriler
Bir bankanın kazanç ve karlılığını anlama
Önemli göstergelerin karşılaştırılması
Temel varlıkları ve borçların değerlendirilmesi
Finansman ve likidite arasındaki ilişkinin anlaşılması
Finansal Kurumlar Risk Analizi Amaçları

Kredi Riskleri
Likidite Riskleri
Faiz Oranı Riski
Finansal baskı
Yapısal Risk ve Gelişmiş Risk Yönetimi Endeksleri
Banka Riske maruz kalma durumu ve inceleme
Anahtar Risk Oranları ve İstatistikler
Birleşme stratejisi
Banka Özellikleri Genel Tipolojisi ve BDDK
Yönetim Analizi

Yönetimin Sorumlulukları
Yönetim Değerlendirmesi
Yönetim Kalitesi ve Kurumsal Yönetim
Kazanç ve Karlılık Analizi
Banka kazancını etkileyen faktörler nelerdir
Bankalar kazancı nasıl yönetir
Genel karlılık analizi
Oran Analizi ve genel karlılık ve kazanç ölçüleri
Kazanç ve Karlılık Değişikliklerinin Değerlendirilmesi
Faiz ve Faiz Dışı Gelirler Bileşenleri Değerlendirilmesi
Varlık (Aktif) Yapısı Analizi

Aktif Kalitesi
Bankacılık Kredi Döngüsü Varlıkların Kalitesini nasıl etkiler
Varlık Kalitesinin Nitel İncelemesi
Varlık Kalitesinin Kantitatif İncelemesi
Aktif Kalitesi Göstergeleri
Aktif Kalitesi Kontrol Listesi
Hazırlama, Kredi Kayıpları, Yedekler ve Kredi Sınıflandırma
Likidite ve Varlıkların vade yapıs
Borçların (Pasiflerin) Analizi

Bank Faaliyet Raporları ve şeffaflık
Pasif Yönetimi
Çekirdek Mevduat
Bankalararası Piyasada net pozisyon
Merkez Bankası Hatları ve Yaptırımlar
Kambiyo için Eşleştirme veya Uyuşmazlık
Uzun Vadeli Borçlar, terimler
Piyasada ani değişiklikler (BDDK, Merkez Bankası ve yönetmelikler, vb) güvenlik açığı
Likidite vs Sermaye: Likidite riskine karşı İflas Riski
Özkaynak Analizi
Sermaye Rasyoların Hedefleri
Sermaye Yeterliliğinin Önemi
Sermaye Yeterliliğinin Değerlendirilmesi
Basel Etkileri
Tarih : 23.09.2019 Mekan : İstanbul Süre : 5 saat
Eğitim içeriği güncelleniyor.








Kurumsal Derecelendirme Metodu ve Ülke Kredi Riski


Seminer katılımcıların banka kredi riski konusundaki uzmanlıklarını derinleştirmelerini ve derecelendirme kuruluşlarının metodolojilerini ve işleyiş biçimlerini derinlemesine uygulayabilmelerini sağlar.
Küresel derecelendirme kuruluşları derecelendirme için kuruluşlarının çok değişik kriterlerini ele alıyor. Ayrıntılı vaka çalışmaları aracılığıyla, derecelendirme kuruluşlarının kendi kriterlerini nasıl uyguladıklarını analiz eder. Seminer, belirli kuruluşların derecelendirme faktörleri ve nitel düzeltmeler hakkında genel eğilimleri belirlemek amacıyla S & P, Fitch ve Moody's metodolojilerini kapsamaktadır.
Uluslararası derecelendirme kuruluşları, bankanın kredi değerliliğini kendi metodolojilerine ve kriterlerine göre değerlendirir. Sonuç olarak, aynı sabit verilerini de hesaba katarak, derecelendirme sonuçları bir derecelendirme kuruluşunu diğerine göre önemli ölçüde değiştirebilir.

Seminerin amacı, katılımcılara uluslararası banka derecelendirme kriterleri konusunda kapsamlı bir analitik algı oluşturmaktır. Çeşitli banka derecelendirme metodolojileri aracılığıyla katılımcılara rehberlik eden seminer, derecelendirme kuruluşlarının nasıl çalıştığını ve derecelendirme kararlarını nasıl aldıklarını açıklamaktadır. Bu, katılımcıların derecelendirme değişikliklerini tahmin etmelerini ve uygun önlemleri zamanında başlatmasını kolaylaştırır.

Bu Eğitimin hedefleri:

Günümüz sermaye piyasalarında banka kredi riski analizi
Banka kredi notlarını etkileyen makroekonomik verileri yorumlar.
Kredi derecelendirme kuruluşlarının kredi riskini değerlendirmek için kullandıkları diğer nicel veriler
Kalitatif risk faktörlerini risk değerlendirmesine entegre etmek
Bankacılık sistemi risk değerlendirilmesinde ülke kredi notlarının muhtemel etkisi
Derecelendirme kuruluşlarının kredi riskini nasıl değerlendirdiğinin farklı yolları
Yatırımcıların banka kredisi kalitesindeki gelişmeleri ve bozulmaları nasıl öngörebileceğini anlamak

Standard & Poor'un banka derecelendirme kriterleri
Bankacılık Sektörü Ülke Risk Değerlendirmesi:
       • Ekonomik risk
       • Düzenleyici mekanizmalar
Bankaya özgü analiz:
       • İş pozisyonu (banka stratejisi, konsantrasyon, vb.)
       • Sermaye ve kazanç (sermaye kalitesi vb.)
       • Risk pozisyonu (büyüme ve değişim, karmaşıklık, vb.)
       • Fonlama ve likidite pozisyonu
Standart ve Poor'un düzeltilmiş anahtar oranlarla yaklaşımı ve bireysel derecelendirme faktörlerinin değerlendirilmesi
İlgili diğer metodolojiler
S & P Harici destek mekanizmaları:
       • Devlet desteği
       • Grup desteği
       • ALAC
Özel Durum Çalışması oturumu: Standart & Poor's
Örnek çalışma olarak hazırlanan S & P derecelendirme raporlarını analiz eder
       • Raporların okunması ve en önemli derecelendirme faktörlerinin belirlenmesi
       • Raporda hangi derecelendirme faktörlerinin açıklanmadığını ve nedeninin ne olabileceğini tartışılması
       • Gelecek 12-24 ay içinde yukarı veya aşağı gidebilecek derecelendirme faktörlerinin detaylı analizi.
Moody's banka derecelendirme metodolojisi için Teaser
Moody's banka derecelendirme kriterleri
Temel Kredi Değerlendirmesi
       • Makro Profili (ülke riski, sanayi yapısı, vb.)
       • Finansal Profil (varlık riski, finansman yapısı, vb.)
       • Niteliksel düzenlemeler (çeşitlendirme, karmaşıklık, vb.)
Destek ve yapısal analiz:
       • Ortaklık desteği
       • Devlet desteği
Moody's ve düzenleyici oranlara verdiği önem
Örnek Olay oturumu: Moody's
Örnek çalışma olarak hazırlanan Moody's derecelendirme raporlarını analiz eder.
       • Raporları okuyun ve en önemli derecelendirme faktörlerini işaretleyin.
       • İlgili değerlendirme yapmayan ek bilgileri düşünün.
       • Raporda hangi derecelendirme faktörlerinin açıklanmadığını ve nedeninin ne olabileceğini öğrenin.
       • Çizgiler arasındaki derecelendirme raporlarını, yani açık olmayan bilgileri keşfetmeyi kavrar.
       • Gelecek 12-24 ay içinde yukarı veya aşağı gidebilecek derecelendirme faktörlerinin detaylı analizi.
       • Raporlarda derecelendirme kuruluşlarının hatalarını ve belirsizliklerini bulun.
Fitch banka derecelendirme kriterleri
Canlılık Değerlendirmesi
       • Çalışma ortamı (egemenlik, ekonomi vb.)
       • Şirket profili (iş modeli vb.)
       • Yönetim ve strateji (kurumsal yönetim vb.)
       • Risk iştahı (sigortalama standartları, risk kontrolleri, vb.)
       • Finansal profil (varlık kalitesi, büyük harf kullanımı vb.)
Destek Derecesi:
       • Egemen destek
       • Kurumsal destek
Fitch ile ilgili vurgu, nicel önlemlerin kullanımını ve tanımlayıcı değerlendirmenin önemini önemli ölçüde azaltmıştır.
S & P, Moody's ve Fitch için banka derecelendirme metodolojileri
Tarih : 23.09.2019 Mekan : İstanbul Süre : 5 saat
Eğitim içeriği güncelleniyor.








Bankalarda Hazine Yönetimi ve Denetim


Bu hazine denetimi eğitimi, Hazine incelemesi yapan denetim departmanı için tasarlanmıştır. Bir hazinede gerçekleştirilen işe, üretilebilecek risklere ve kaynakların verimli kullanılmasına ve beklenmeyen zararların önlenmesine yardımcı olması için gereken uygun kontrol ve yapılara odaklanmak üzere tasarlanmıştır.

Eğitim şunları içermektedir:


Hazine'de riskin tanımlanması ve tanınması
Sektörde başarısızlıkların nasıl ve neden ortaya çıktığını anlamak
Kontrollerin ve raporların riski azaltmadaki rolü
"En iyi uygulama" nın neyin oluşturulduğunun değerlendirilmesi
Bir Hazine departmanının denetimi için uygun parametrelerin belirlenmesi

Hazinenin rolü
İş modelleri
Yönetim hedefleri
ALCO'nun Rolü
İş planı, risk kültürü ve risk bilinci
Etkin Bilanço Yönetimi
Performans ölçümleri

Fonlama Stratejileri
Fon Transfer Fiyatlaması (FTP)
Likidite Yönetimi
Kısa Dönem (<30 gün)
Günlük Likidite Yönetimi
P&L, kıyaslama, transfer fiyatı
Çatışmalar
Raporlama Biçimleri

Netlik / Dökümantasyon
Görevlerin Ayrıştırılması
Risk yönetimi işlevi

Kaynaklar
Bağımsızlık
Market riski

Nedir ve neden ölçüyoruz
Kur Riski
Faiz Riski
GAP Analizi
Boşluk raporlaması
Süre, müddet
Temel nokta değeri
Riske maruz değer
Backtesting
Stres testi
Benchmarking
Monte Carlo Simülasyonu
Risk altındaki kazançlar
Likidite riski
Nedir, neden ölçüyoruz
Likit varlıklar, oranlar, nakit akışı raporu
Fon Kaynakları ve Fonlama Maliyeti
Kredi riski

Ne olduğu, nasıl gerçekleştiği
Karşı Taraf Riski
Erken Ödeme Riski
Kredi Risk Dilimleri
Kredi spreadleri
İş riski, Yönetim Riski
Risk raporlama

Zamanında / kullanılabilirlik
Anlayış
Verinin geçerliliği
STP ve STR
Ekonometrik Uygulamalar
Doğruluk, kesinlik
Aşırı raporlama ve işlem
Limit yapıları

Uygun bir limit yapısı nedir?
Bütün riskleri alıyorlar mı?
Operasyonel konular

Ticari veri yakalama
Eskalasyon işlemleri
Bilgi yok
Eğitim içeriği güncelleniyor.








Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Bilgi Yok
Eğitim içeriği güncelleniyor.








Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Bilgi yok
Eğitim içeriği güncelleniyor.








Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Bilgi yok
Eğitim içeriği güncelleniyor.








Eğitim içeriği güncelleniyor.
Eğitim içeriği güncelleniyor.
Bilgi yok
Eğitim içeriği güncelleniyor.








Banka Sermaye ve Risk Yönetimi

Genel Bilgi

Sermaye Planlaması, Fon Transfer Fiyatlandırması ve RAROC


Bankaların Sermayesinin Rolünü Anlamak
Risk ve Getiri
Risk Tanımlama, Ölçme ve Değerlendirme
Düzenleyici ve Ekonomik Sermaye Değerlendirmesi
İç Fonlar ve Risk Transferi Fiyatlandırması
İleriye Dönük Görünüm ve İşletmelere Sermaye Tahsisi
Bankanın değer yaratımını en üst düzeye çıkarmak için risk, getiri ve sermaye nasıl yönetilir ve birleştirilir?

Bu seminerin amacı, bankaların sermayesinin ne olduğu ve değer yaratmak için nasıl kullanılacağı hakkında net bir anlayış kazandırmaktır. Bankaların iki farklı direksiyon simidini aynı anda yönetmeli gerekiyor:
Karlılığı ve riski göz ardı eden muhasebe çerçevesi. UFRS 9, Ekonomik Sermaye, Fintech rekabeti ve ekonomiye daha iyi hizmet sunma ihtiyacı, bankaların sermayelerini nasıl yöneteceklerine ilişkin bir gözden geçirmeyi gerektirmektedir.
Bu seminer size bu gözden geçirmeyi yapmak için yönergeleri ve pratik yolları sunar.

Kurs Icerigi

Bankaların Sermayesi Ne İfade Eder
Bankalar Neden Sermayeye İhtiyaç Duyuyor?
Basel 1'den Basel 4'e Kadar Sermaye Düzenlemesi
Sermaye Muhasebesi, Bileşenleri ve Hisse Senedi Rolü
Ekonomik Sermaye ve Değer Yaratma
Sermaye Tahsisi ve Finansal Planlama
Sermaye ve Risk Arasındaki Artikülasyon
Risk Alma ve Kar Sağlama Aracı Olarak Sermaye
Risk İştahı Hedefi ve Göstergeleri
Risk Toleransı Mantığı
Risk, Dönüş Ve Sermaye, Sihirli üçgen
Katma Değer Değerlendirmesi
       • Ekonomik kar
       • RAROC ve ekonomik katma değer
Sermaye Planlaması ve Risk Yönetimi
Sermaye Planlamasının Temel Bileşenleri
       • İç kontrol ve yönetişim
       • Sermaye politikası ve risk yönetimi
       • İleriye dönük görünüm
       • Sermayenin korunması için yönetim çerçevesi
Sermaye yönetiminin faydaları
       • Risk stratejileri, çeşitlendirme, pazar payı, fiyatlandırma
Risk Yönetiminin Temelleri
Risk Yönetimi Genel Tanımlaması ve Öyküsü
RICAP Süreci
       • Risk avı ve kimlik tespiti
       • Risk taksonomisi
Ekonomik Sermaye Kavramları
Ekonomik Sermayenin Temelleri
Uygulama Adımları
Risk Sermayesinin Ölçülmesi
       • Kredi riskleri
       • Piyasa ve hisse riskleri
       • İşletim ve diğer riskler
 Riskler Arasındaki Korelasyonları Yönetme
 Risk Sermayesinden Ekonomik Sermayeye
       • Risk avı ve kimlik tespiti
       • Risk taksonomisi
Uygulamada Ekonomik Sermaye
Beklenen Sonuçlar ve Yorumlama
Ekonomik ve Düzenleyici Sermaye arasındaki farklılık
Örnek olay: Dexia
Para Transferi Fiyatlandırması
ALM'nin Organizasyonu, Bankanın Nükleer Reaktörü
Ticari ve Finansal marjlar
Ticari Marjların Yönlendirilmesi
Finansal Marjların Yönlendirilmesi
Referans Refinansmanı Kullanarak İç Finansmanın Fiyatlandırılması
RAROC, Makro Düzenleme
  RARa
       •Farklı tiplerde risk düzeltilmiş ölçüm
       •RAROC bileşenlerinin analizi
       •Sınıf içi egzersiz
 Makro İhtiyati Düzenleme Konularının Tartışılması
       •Banka hala risklerini doğru ölçüyor mu?
       •Bankacılık düzenlemesinin ekonomi üzerindeki etkisi nedir?
       •Ahlaki tehlike ve düzenlemenin geleceği

Tarih

Bilgi yok

PDF İndir

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kayıt formu









Bankalar ve Finansal Kurumların Analizi

Genel Bilgi

Bankalar ve Finansal Kurumların Analizi


Eğitimin Amacı


Bu eğitimin amacı bankalar ve finansal kurumların değerlendirilmesi ve karşılaştığı çeşitli risklerin belirlenmesi ve finans kurumlarını analiz etmek ve niteliksel bir anlayışın yanı sıra nicel faktörleri sunmaktır.

Bu kurs kimler için uygundur


Banka ve Finans kurumu yöneticileri, Araştırmacılar, Finansal ve Mali analistler, kredi derecelendirme kuruluşları çalışanları , yatırım ve ticari bankaların araştırma ve risk yönetimi yöneticileri ile racı kurum yöneticileri

Kurs Icerigi

Makro Markete Genel Bakış

Bankacılık sektörü & BDDK
Bankacılık sektöründe trendler / sorunlar
Bankacılık Sektörünün Görünümü
Neden bankalar ve finans kurumları başarılı/başarısız
Bir bankanın performans göstergeleri nelerdir
Bir Bankanın Finansal Tablolarını Çözümlemek

CAMELS analitik yöntemi
Finansal durumun ölçüleri nelerdir
Gelir ve Giderler - Anahtar Kategoriler
Bir bankanın kazanç ve karlılığını anlama
Önemli göstergelerin karşılaştırılması
Temel varlıkları ve borçların değerlendirilmesi
Finansman ve likidite arasındaki ilişkinin anlaşılması
Finansal Kurumlar Risk Analizi Amaçları

Kredi Riskleri
Likidite Riskleri
Faiz Oranı Riski
Finansal baskı
Yapısal Risk ve Gelişmiş Risk Yönetimi Endeksleri
Banka Riske maruz kalma durumu ve inceleme
Anahtar Risk Oranları ve İstatistikler
Birleşme stratejisi
Banka Özellikleri Genel Tipolojisi ve BDDK
Yönetim Analizi

Yönetimin Sorumlulukları
Yönetim Değerlendirmesi
Yönetim Kalitesi ve Kurumsal Yönetim
Kazanç ve Karlılık Analizi
Banka kazancını etkileyen faktörler nelerdir
Bankalar kazancı nasıl yönetir
Genel karlılık analizi
Oran Analizi ve genel karlılık ve kazanç ölçüleri
Kazanç ve Karlılık Değişikliklerinin Değerlendirilmesi
Faiz ve Faiz Dışı Gelirler Bileşenleri Değerlendirilmesi
Varlık (Aktif) Yapısı Analizi

Aktif Kalitesi
Bankacılık Kredi Döngüsü Varlıkların Kalitesini nasıl etkiler
Varlık Kalitesinin Nitel İncelemesi
Varlık Kalitesinin Kantitatif İncelemesi
Aktif Kalitesi Göstergeleri
Aktif Kalitesi Kontrol Listesi
Hazırlama, Kredi Kayıpları, Yedekler ve Kredi Sınıflandırma
Likidite ve Varlıkların vade yapıs
Borçların (Pasiflerin) Analizi

Bank Faaliyet Raporları ve şeffaflık
Pasif Yönetimi
Çekirdek Mevduat
Bankalararası Piyasada net pozisyon
Merkez Bankası Hatları ve Yaptırımlar
Kambiyo için Eşleştirme veya Uyuşmazlık
Uzun Vadeli Borçlar, terimler
Piyasada ani değişiklikler (BDDK, Merkez Bankası ve yönetmelikler, vb) güvenlik açığı
Likidite vs Sermaye: Likidite riskine karşı İflas Riski
Özkaynak Analizi
Sermaye Rasyoların Hedefleri
Sermaye Yeterliliğinin Önemi
Sermaye Yeterliliğinin Değerlendirilmesi
Basel Etkileri

Tarih

Tarih : 23.09.2019 Mekan : İstanbul Süre : 5 saat

PDF İndir

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kayıt formu









Kurumsal Derecelendirme Metodu ve Ülke Kredi Riski

Genel Bilgi

Kurumsal Derecelendirme Metodu ve Ülke Kredi Riski


Seminer katılımcıların banka kredi riski konusundaki uzmanlıklarını derinleştirmelerini ve derecelendirme kuruluşlarının metodolojilerini ve işleyiş biçimlerini derinlemesine uygulayabilmelerini sağlar.
Küresel derecelendirme kuruluşları derecelendirme için kuruluşlarının çok değişik kriterlerini ele alıyor. Ayrıntılı vaka çalışmaları aracılığıyla, derecelendirme kuruluşlarının kendi kriterlerini nasıl uyguladıklarını analiz eder. Seminer, belirli kuruluşların derecelendirme faktörleri ve nitel düzeltmeler hakkında genel eğilimleri belirlemek amacıyla S & P, Fitch ve Moody's metodolojilerini kapsamaktadır.
Uluslararası derecelendirme kuruluşları, bankanın kredi değerliliğini kendi metodolojilerine ve kriterlerine göre değerlendirir. Sonuç olarak, aynı sabit verilerini de hesaba katarak, derecelendirme sonuçları bir derecelendirme kuruluşunu diğerine göre önemli ölçüde değiştirebilir.

Seminerin amacı, katılımcılara uluslararası banka derecelendirme kriterleri konusunda kapsamlı bir analitik algı oluşturmaktır. Çeşitli banka derecelendirme metodolojileri aracılığıyla katılımcılara rehberlik eden seminer, derecelendirme kuruluşlarının nasıl çalıştığını ve derecelendirme kararlarını nasıl aldıklarını açıklamaktadır. Bu, katılımcıların derecelendirme değişikliklerini tahmin etmelerini ve uygun önlemleri zamanında başlatmasını kolaylaştırır.

Bu Eğitimin hedefleri:

Günümüz sermaye piyasalarında banka kredi riski analizi
Banka kredi notlarını etkileyen makroekonomik verileri yorumlar.
Kredi derecelendirme kuruluşlarının kredi riskini değerlendirmek için kullandıkları diğer nicel veriler
Kalitatif risk faktörlerini risk değerlendirmesine entegre etmek
Bankacılık sistemi risk değerlendirilmesinde ülke kredi notlarının muhtemel etkisi
Derecelendirme kuruluşlarının kredi riskini nasıl değerlendirdiğinin farklı yolları
Yatırımcıların banka kredisi kalitesindeki gelişmeleri ve bozulmaları nasıl öngörebileceğini anlamak

Kurs Icerigi

Standard & Poor'un banka derecelendirme kriterleri
Bankacılık Sektörü Ülke Risk Değerlendirmesi:
       • Ekonomik risk
       • Düzenleyici mekanizmalar
Bankaya özgü analiz:
       • İş pozisyonu (banka stratejisi, konsantrasyon, vb.)
       • Sermaye ve kazanç (sermaye kalitesi vb.)
       • Risk pozisyonu (büyüme ve değişim, karmaşıklık, vb.)
       • Fonlama ve likidite pozisyonu
Standart ve Poor'un düzeltilmiş anahtar oranlarla yaklaşımı ve bireysel derecelendirme faktörlerinin değerlendirilmesi
İlgili diğer metodolojiler
S & P Harici destek mekanizmaları:
       • Devlet desteği
       • Grup desteği
       • ALAC
Özel Durum Çalışması oturumu: Standart & Poor's
Örnek çalışma olarak hazırlanan S & P derecelendirme raporlarını analiz eder
       • Raporların okunması ve en önemli derecelendirme faktörlerinin belirlenmesi
       • Raporda hangi derecelendirme faktörlerinin açıklanmadığını ve nedeninin ne olabileceğini tartışılması
       • Gelecek 12-24 ay içinde yukarı veya aşağı gidebilecek derecelendirme faktörlerinin detaylı analizi.
Moody's banka derecelendirme metodolojisi için Teaser
Moody's banka derecelendirme kriterleri
Temel Kredi Değerlendirmesi
       • Makro Profili (ülke riski, sanayi yapısı, vb.)
       • Finansal Profil (varlık riski, finansman yapısı, vb.)
       • Niteliksel düzenlemeler (çeşitlendirme, karmaşıklık, vb.)
Destek ve yapısal analiz:
       • Ortaklık desteği
       • Devlet desteği
Moody's ve düzenleyici oranlara verdiği önem
Örnek Olay oturumu: Moody's
Örnek çalışma olarak hazırlanan Moody's derecelendirme raporlarını analiz eder.
       • Raporları okuyun ve en önemli derecelendirme faktörlerini işaretleyin.
       • İlgili değerlendirme yapmayan ek bilgileri düşünün.
       • Raporda hangi derecelendirme faktörlerinin açıklanmadığını ve nedeninin ne olabileceğini öğrenin.
       • Çizgiler arasındaki derecelendirme raporlarını, yani açık olmayan bilgileri keşfetmeyi kavrar.
       • Gelecek 12-24 ay içinde yukarı veya aşağı gidebilecek derecelendirme faktörlerinin detaylı analizi.
       • Raporlarda derecelendirme kuruluşlarının hatalarını ve belirsizliklerini bulun.
Fitch banka derecelendirme kriterleri
Canlılık Değerlendirmesi
       • Çalışma ortamı (egemenlik, ekonomi vb.)
       • Şirket profili (iş modeli vb.)
       • Yönetim ve strateji (kurumsal yönetim vb.)
       • Risk iştahı (sigortalama standartları, risk kontrolleri, vb.)
       • Finansal profil (varlık kalitesi, büyük harf kullanımı vb.)
Destek Derecesi:
       • Egemen destek
       • Kurumsal destek
Fitch ile ilgili vurgu, nicel önlemlerin kullanımını ve tanımlayıcı değerlendirmenin önemini önemli ölçüde azaltmıştır.
S & P, Moody's ve Fitch için banka derecelendirme metodolojileri

Tarih

Tarih : 23.09.2019 Mekan : İstanbul Süre : 5 saat

PDF İndir

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kayıt formu









Bankalarda Hazine Yönetimi ve Denetim

Genel

Bankalarda Hazine Yönetimi ve Denetim


Bu hazine denetimi eğitimi, Hazine incelemesi yapan denetim departmanı için tasarlanmıştır. Bir hazinede gerçekleştirilen işe, üretilebilecek risklere ve kaynakların verimli kullanılmasına ve beklenmeyen zararların önlenmesine yardımcı olması için gereken uygun kontrol ve yapılara odaklanmak üzere tasarlanmıştır.

Eğitim şunları içermektedir:


Hazine'de riskin tanımlanması ve tanınması
Sektörde başarısızlıkların nasıl ve neden ortaya çıktığını anlamak
Kontrollerin ve raporların riski azaltmadaki rolü
"En iyi uygulama" nın neyin oluşturulduğunun değerlendirilmesi
Bir Hazine departmanının denetimi için uygun parametrelerin belirlenmesi

Kurs İçeriği

Hazinenin rolü
İş modelleri
Yönetim hedefleri
ALCO'nun Rolü
İş planı, risk kültürü ve risk bilinci
Etkin Bilanço Yönetimi
Performans ölçümleri

Fonlama Stratejileri
Fon Transfer Fiyatlaması (FTP)
Likidite Yönetimi
Kısa Dönem (<30 gün)
Günlük Likidite Yönetimi
P&L, kıyaslama, transfer fiyatı
Çatışmalar
Raporlama Biçimleri

Netlik / Dökümantasyon
Görevlerin Ayrıştırılması
Risk yönetimi işlevi

Kaynaklar
Bağımsızlık
Market riski

Nedir ve neden ölçüyoruz
Kur Riski
Faiz Riski
GAP Analizi
Boşluk raporlaması
Süre, müddet
Temel nokta değeri
Riske maruz değer
Backtesting
Stres testi
Benchmarking
Monte Carlo Simülasyonu
Risk altındaki kazançlar
Likidite riski
Nedir, neden ölçüyoruz
Likit varlıklar, oranlar, nakit akışı raporu
Fon Kaynakları ve Fonlama Maliyeti
Kredi riski

Ne olduğu, nasıl gerçekleştiği
Karşı Taraf Riski
Erken Ödeme Riski
Kredi Risk Dilimleri
Kredi spreadleri
İş riski, Yönetim Riski
Risk raporlama

Zamanında / kullanılabilirlik
Anlayış
Verinin geçerliliği
STP ve STR
Ekonometrik Uygulamalar
Doğruluk, kesinlik
Aşırı raporlama ve işlem
Limit yapıları

Uygun bir limit yapısı nedir?
Bütün riskleri alıyorlar mı?
Operasyonel konular

Ticari veri yakalama
Eskalasyon işlemleri

Tarih

Bilgi yok

PDF İndir

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kayıt Formu









Sorunlu Krediler ve Yeniden Yapılandırma

Genel Bilgi

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kurs Icerigi

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Tarih

Bilgi Yok

PDF İndir

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kayıt formu









Sigorta Şirketlerinde Mali Tablolar ve Finansal Analiz

Genel Bilgi

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kurs Icerigi

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Tarih

Bilgi yok

PDF İndir

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kayıt formu









Bankalarda Şube Yönetimi

Genel Bilgi

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kurs İçeriği

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Tarih

Bilgi yok

PDF İndir

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kayıt Formu









Sigorta Şirketi Analizi ve Solvency II

Genel Bilgi

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kurs İçeriği

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Tarih

Bilgi yok

PDF İndir

Eğitim içeriği güncelleniyor.

Kayıt Formu